Negociação estratégias quantitativas

Estamos oferecendo o curso on-line Cryptocurrency Trading com Python conduzido em tempo real através do Adobe Connect. Este curso é conduzido por Nick Kirk, um especialista em algoritmos cripto trading e um desenvolvedor quantitativo, e é moderado pelo Dr. Ernest Chan. Os participantes receberão código-fonte e dados do Python para backtesting. Gemini Exchanges Sandbox ambiente será usado, que oferece funcionalidade de troca completa usando fundos de teste, para testar API conectividade ea execução de estratégias. Número máximo de participantes: 30. Total de horas: 6. Taxa: 499. Datas e horários: 11 e 18 de março. Sábados. 10: 00-13: 00 hora de Nova York. Inscrição: Email ernestepchan, ou clique no botão abaixo. O plano do curso pode ser baixado aqui. Sobre Nick Kirk Nick é um algoritmo algorítmico cripto comerciante e desenvolvedor quantitativo. Ele tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento, automatização e integração de sistemas de negociação para bancos de investimento e empresas de gestão de activos. Antes de trabalhar em Finanças, trabalhou na IBM Labs e Siemens Research. Ele já ensinou algoritmo cripto negociação no Instituto CQF a grande aclamação. Elogios para esta oficina Nick é um defensor muito apaixonado das criptocorrências. Fiquei muito satisfeito por ter participado de uma de suas oficinas de negociação criptocorrente no passado. Seu entusiasmo franco, juntamente com seu conhecimento em profundidade sobre o resultado do campo em uma experiência muito positiva e valor agregado na negociação cryptocurrency com implementação hands-on real. Em combinação com Ernie Chan, o guru da negociação de algo, a mistura vai ser 8216explosive8217 Cant wait8221 8211 Konstantinos Moutsioulis Analista de Portfólio, Banco Holandês de Desenvolvimento, Área de Haia 8220I fiquei muito impressionado com workshops anteriores do Ernies e gostei de discutir idéias de negociação de criptocorrência Com Nick em muitas ocasiões. Estou ansioso para a sua parceria única na próxima Workshop Bitcoin8221. 8211 Stephen Hope Ex-Chefe de Estratégias de Negociação Quantitativa de Renda Fixa, BNP Paribas Vou estar a leccionar um workshop on-line sobre Técnicas de Inteligência Artificial para Comerciantes em Maio. Esta é uma oficina de 6 horas que introduz o uso de técnicas de inteligência artificial para a identificação de variáveis ​​preditivas úteis e regras de negociação para a previsão de retornos. A ênfase será colocada nas técnicas para evitar o viés de dados e nos modelos de seleção de ações. Serão fornecidas licenças de teste gratuitas para Matlab Statistics e Machine Learning e Neural Network Toolboxes, bem como conjuntos de dados de amostra para backtesting. (Os tutoriais de programação MATLAB pré-gravados estão incluídos.) Número máximo de participantes: 14. Total de horas: 6. Taxa: 899. Datas e horários: 13 e 20 de maio. Sábados, das 10: 00h às 13: 00h, horário de Nova Iorque. Inscrição: Email ernestepchan, ou clique no botão abaixo. O plano do curso pode ser baixado aqui. O Backtesting de curso on-line já está disponível. Isso consiste em sessões gravadas do Adobe Connect. O foco está em descobrir e evitar várias armadilhas durante o processo de backtesting que podem degradar a previsão de desempenho. Exercícios ilustrativos são extraídos de uma estratégia de futuros e uma estratégia de negociação de carteira de ações usando MATLAB. As licenças de teste MATLAB gratuitas serão organizadas para exercícios extensivos em sala de aula. Nenhum conhecimento prévio de MATLAB é necessário, mas alguma experiência com programação é necessária. O requisito de matemática é estatísticas básicas de nível universitário. Total de horas: 7 horas de sessão gravada. Taxa: 499. Inscrição: Email ernestepchan, ou clique no botão abaixo. O plano do curso pode ser baixado aqui. Ernie também oferece workshops em pessoa em Londres. Esses workshops podem se qualificar para créditos de educação continuada do Instituto CFA. Louvor pelas nossas oficinas: 8220 Um excelente curso por um grande professor. Ernie explicou e aplicou claramente as diferentes áreas da Inteligência Artificial, forneceu informações inestimáveis ​​sobre seus méritos relativos e deu-me a confiança para implementá-las em minha própria negociação.8221 8211 Dr. Nikhil Shenai (Ph. D. Imperial College, BA, Cambridge University), Fundador da EK Technologies (Quantitative Trading amp Desenvolvimento) 82208230thank você novamente para o curso Momentum Estratégias esta semana. Foi muito benéfico. Eu encontrei suas explicações dos conceitos muito claros e os exemplos bem desenvolvidos. Eu gosto da abordagem rigorosa que você toma para a avaliação de estratégia.8221 8211 Andrew B. 8220 Ernie8217s workshop oferece insights particularmente útil na implementação de estratégias comerciais rentáveis ​​e that8217s além de seu conteúdo books8217. E ele é um dos mais pacientes e dando instrutores que eu já conheci 8220 8211 K. W. Fung, CQF, Fundador do Quants Investment 8220 Estas oficinas me forneceram familiaridade e confiança suficientes para enfrentar as últimas pesquisas. Apenas o segmento em ordens de varredura de intermarket no curso MFT valia o preço de admissão para todos os três workshops que eu fui. 8220 8211 Cedric Yau 8220 O Dr. Chan 8230 é um fenomenal instrutor8230 8221 8211 Estudante anônimo assessmentQuantitative Trading O que é Quantitative Trading Quantitative trading consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são geralmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bancos de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos de negociação quantitativa pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente lucrativos para a condição de mercado para a qual eles foram desenvolvidos, mas eles falham, em última instância, quando as condições de mercado mudam. Como um líder em Algorithmic Trading System Design implementação amp, nossos Quants fornecem estratégias de negociação automatizado para Day Traders amp . The Swing Trader Package Este pacote utiliza os nossos algoritmos de melhor desempenho desde a sua execução. Visite a página do comerciante do balanço para ver o preço, estatísticas completas do comércio, lista cheia do comércio e mais. Este pacote é ideal para o céptico que deseja negociar um sistema robusto que tem feito bem na negociação cega de walk-forwardout-of-sample. Cansado de mais otimista back-testado modelos que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo Se assim for, considere este sistema de comércio. Detalhes sobre Swing Trader System O SampP Crusher v2 Pacote Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor a sua conta. Este pacote utiliza swing trades, day trades, ferro condors e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote negocia em tamanhos de unidade de 30.000 e foi liberado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produto de SampP Crusher para ver os resultados back-tested baseados em relatórios de tradestation. Detalhes sobre o triturador SampP O que separa a negociação algorítmica de outras técnicas técnicas de negociação Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre técnicas técnicas de negociação. Head amp ombros padrões, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista vai sobre e sobre. Nestes blogs de vídeo, o nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas online. Ele leva suas dicas de negociação. Codifica-o acima e funciona um back-teste simples para ver como eficaz são realmente. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para a negociação pode melhorar as conclusões iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como o Trading Algorítmico difere do tradicional trading técnico Simplificando, o Algorithmic Trading requer precisão e dá uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que tem limitações. Looking For Free Algorithmic Trading Tutorial amp Como a Vídeos Assista a várias apresentações de vídeo educativo por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo abrangendo nossa Algorithmic Trading Design Methodology e um Algorithmic Trading Tutorial. Esses vídeos gratuitos fornecem exemplos de codificação de negociação algorítmica e apresentá-lo à nossa abordagem de negociação dos mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos você verá muitas razões pelas quais o comércio automatizado está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções de negociação. AlgorithmicTrading fornece algoritmos de negociação baseados em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados a qualquer situação específica de indivíduos específicos. AlgorithmicTrading, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com a NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas por e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, demonstrações e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, por favor consulte com um brokerCTA licenciado. AVISO: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para futuros BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta é ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Salvo indicação em contrário, todos os retornos publicados neste site e em nossos vídeos são considerados Desempenho Hipotético. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de comércio real. Todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer blog de vídeo e / ou e-mail de newsletter são retirados do resultado de back-testing de nossos algoritmos nas datas indicadas, com exceção das declarações postadas em contas reais no Tradestation andor Gain Capital. Estes resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Elas são de contas hipotéticas que têm limitações (veja CFTC REGRA 4.14 abaixo e desresponsabilização de desempenho hipotético acima). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espectaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como depoimentos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para demonstração de propósitos educacionais. AlgorithmicTrading não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CTA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que a estratégia de softwarest que você utiliza é adequado para o seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e sugestões aqui apresentados destinam-se apenas à execução de software automatizado no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading, nem qualquer de seus princípios, não é registrado como um conselheiro de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (ver limitações no back-testing acima) utilizando o pacote correspondente. Isso inclui razoável derrapagem e comissão. Isso NÃO inclui as taxas que cobramos pelo licenciamento dos algoritmos que varia com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2016 AlgorithmicTrading Todos os direitos reservados. Política de Privacidade